Związek pomiędzy zdolnościami matematycznymi a transakcjami finansowymi może niektórych zastanawiać. Tymczasem nie ma w tym nic dziwnego. Wiele narzędzi finansowych, software czy wskaźniki wywodzą się z matematycznych i statystycznych kalkulacji. Jako przykład posłużyć mogą ciągi Fibonacciego i oparte na nich metody analizy technicznej, takie jak formacja Gartley’a, formacje odwrócenia, kąty Ganna, czy narzędzia korekty/ekspansji.
Prawdopodobnie najlepszym dowodem na to, że matematyka jest niezwykle istotna w przeprowadzaniu transakcji finansowych, jest historia “Człowieka, który zrujnował Atlantę”, Dona Johnsona. Johnson w jedną noc, grając w Black Jacka, zainkasował 6 milionów dolarów – miesięczny dochód kasyna Tropicana. Stało się to tuż po tym, jak zagarnął miliony dolarów z dwóch innych kasyn… Sekretem jego sukcesu były – jak oświadczył w dokumencie dla CNBC – jego rozmowy z profesorami matematyki, którzy nauczyli go, jak używać matematycznych formuł, aby wygrywać w kasynach. Umiejętności Dona Johnsona, jak sam zresztą wyznał, polegały głównie na tym, że obliczał własne szanse powodzenia w odniesieniu do szans kasyna.
Transakcje finansowe są grą, w której wygrywa tylko jedna strona. Gdy ktoś przegrywa, ktoś inny wygrywa. Gdy ktoś wyprzedaje pozycje, ktoś inny je kupuje. Celem jest umiejętne skalkulowanie, jaka jest szansa na wyjście z zyskiem i wyrzucenie innych uczestników z gry na tyle mocno, żeby nawet nie wiedzieli, co się stało. Pytaniem jest, czy analitycy, matematyczni geniusze zaangażowani w grę na giełdzie (tzw. „quants”), rzeczywiście są lepsi niż traderzy grający w starym stylu Gordona Gekko. 70% wszystkich transakcji na rynkach finansowych jest przeprowadzane za pomocą software’u i algorytmów, zaprogramowanych z użyciem matematycznych formuł, stworzonych po to, by transakcje były dokładne i szybkie, niezależnie od poziomu inteligencji człowieka.
Rola matematyki w handlu jest coraz bardziej zauważana i doceniana. Wszystko zaczęło się wraz z książką „Beat the Market” profesora Edwarda Thorpa, który później zajął się funduszami hedgingowymi i podbił rynek swoimi wzorami, zagarniając pulę szczęścia dla siebie. Innym przykładem odnoszącego sukcesy naukowca jest Jim Simpson, który za pomocą funduszu hedgingowego „Medallion” zagarnął dla siebie 10 bilionów dolarów.
Matematycznych guru, którzy z sukcesem grali na giełdzie, można by jeszcze długo wymieniać. Jednak to tylko mała garstka uzdolnionych matematycznie osób, które spróbowały swoich sił w handlu. Najprawdopodobniej na jednego „mózgowca” przypada około 100 takich, którzy nie byli w stanie wbić się na rynki finansowe.
Matematyka jest tylko jednym z aspektów handlu. Innym jego aspektem jest też wiedza, kiedy należy swoją strategię wykorzystać. I mimo że być może matematycy mają w handlu jakąś przewagę nad innymi, wcale nie oznacza, że muszą być od nich lepsi. W dalszym ciągu powinni wiele się nauczyć i szkolić, by swoje umiejętności przekuć na pieniądze.
Risk warning: Forward Rate Agreements, Options and CFDs (OTC Trading) are leveraged products that carry a substantial risk of loss up to your invested capital and may not be suitable for everyone. Please ensure that you understand fully the risks involved and do not invest money you cannot afford to lose. Our group of companies through its subsidiaries is licensed by the Cyprus Securities & Exchange Commission (Easy Forex Trading Ltd- CySEC, License Number 079/07), which has been passported in the European Union through the MiFID Directive and in Australia by ASIC (Easy Markets Pty Ltd -AFS license No. 246566).